Synthèse
Exposition bitcoin
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Patrimoine total
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Coût de la couverture
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Plancher protégé
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1Ma position
2Plan d'achat progressif (DCA)
Voir les paliers
3Mes idées de couverture
Aucune idée pour l'instant.
Suggérer 3 idées en propose trois à partir de la chaîne d'options réelle ; Ajouter une idée part d'un put à 90 jours, 10 % sous le marché.
Suggérer 3 idées en propose trois à partir de la chaîne d'options réelle ; Ajouter une idée part d'un put à 90 jours, 10 % sous le marché.
4Résultats
Comparatif
Le coût est calculé au prix milieu (bid+ask)/2, commissions IBKR incluses. « Seuil » = prix du bitcoin sous lequel la couverture te fait finir avec plus d'IBIT qu'en ayant simplement gardé la prime.
Scénarios de prix
Valeur du portefeuille selon le prix du bitcoin, à la date choisie.
Axe des prix BTC
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À l'échéance, la valeur du put est son payoff exact. Avant, elle est modélisée : option américaine (Bjerksund-Stensland), volatilité implicite de la chaîne, et taux de financement déduit de la parité put-call de cette même échéance. Vérifié contre le théorique du CBOE : écart résiduel de quelques cents, sous l'écart bid/ask. Le ratio BTC par action se dégrade des frais de gestion au fil du temps.